Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Kvantitativ analytiker motpartskredit
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en Kvantitativ analytiker motpartskredit som kommer att spela en nyckelroll i att utveckla, implementera och underhålla modeller för att mäta och hantera motpartsrisk inom finansiella institutioner. Du kommer att arbeta nära riskhanteringsteamet, affärsenheter och IT-avdelningen för att säkerställa att modellerna är robusta, regulatoriskt godkända och anpassade till affärsstrategin.
Som kvantitativ analytiker kommer du att använda avancerade statistiska och matematiska metoder för att analysera kreditrisker kopplade till motparter i derivat, värdepapper och andra finansiella instrument. Du kommer att bidra till utvecklingen av interna modeller för Potential Future Exposure (PFE), Credit Valuation Adjustment (CVA), Wrong-Way Risk (WWR) och andra relevanta riskmått. Rollen kräver en stark förståelse för finansiell matematik, programmering och regulatoriska krav såsom Basel III och CRR.
Du kommer att delta i modellvalideringar, stresstester och scenarioanalyser samt bistå vid interna och externa revisioner. Det är viktigt att du kan kommunicera komplexa kvantitativa koncept på ett tydligt sätt till både tekniska och icke-tekniska intressenter. Erfarenhet av programmeringsspråk som Python, R eller C++ är avgörande, liksom kunskap om databashantering och modellimplementering i produktionsmiljöer.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och utvecklas inom ett område som är centralt för finansiell stabilitet och riskhantering. Du kommer att arbeta i ett team med hög kompetens och starkt fokus på innovation och kvalitet.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Utveckla och underhålla modeller för motpartskreditrisk
- Utföra kvantitativa analyser av kreditexponeringar
- Implementera modeller i produktionsmiljöer
- Delta i modellvalidering och stresstester
- Samarbeta med riskhantering, IT och affärsenheter
- Förbereda dokumentation för interna och externa granskningar
- Följa regulatoriska krav och riktlinjer
- Analysera och rapportera riskmått som CVA och PFE
- Bidra till förbättring av modellramverk och processer
- Kommunicera tekniska resultat till icke-tekniska intressenter
Krav
Text copied to clipboard!- Masterexamen eller högre i matematik, statistik, fysik eller finansiell ekonomi
- Minst 2 års erfarenhet inom kvantitativ analys eller riskmodellering
- Stark programmeringsförmåga i Python, R eller C++
- God förståelse för finansiella instrument och derivat
- Erfarenhet av modellvalidering och regulatoriska krav (t.ex. Basel III)
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- Erfarenhet av databashantering (SQL, NoSQL)
- Goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska
- Analytisk och problemlösande förmåga
- Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Vilken erfarenhet har du av att utveckla modeller för motpartskreditrisk?
- Hur har du arbetat med CVA eller PFE tidigare?
- Vilka programmeringsspråk behärskar du och hur har du använt dem i tidigare roller?
- Hur säkerställer du att dina modeller uppfyller regulatoriska krav?
- Kan du ge exempel på ett projekt där du samarbetat med andra avdelningar?
- Hur hanterar du komplexa tekniska koncept i kommunikation med icke-tekniska kollegor?
- Vilka databastekniker har du erfarenhet av?
- Hur håller du dig uppdaterad med förändringar i regelverk som påverkar motpartskreditrisk?
- Har du erfarenhet av modellvalidering eller stresstester?
- Vad motiverar dig i rollen som kvantitativ analytiker?
